HDBW-PROFESSOR DR. CHRISTIAN SCHMITT: AKADEMISCHES PROFIL

Funktion an der HDBW

• HDBW-Vizepräsident Forschung
• Mitglied der HDBW-Hochschulleitung
• Mitglied im HDBW Senat
• Professor im Fachbereich Betriebswirtschaftslehre

Lehrfächer

Finanzierung und Controlling | Finanzierung und Investition | Controlling & Kostenleistungsrechnung | Rechnungswesen | Wirtschaftsmathematik | Statistik | Management von KMU

Drittmittel-Projekte

KIARA - Explainable KI and Analytics in Cyber Risk Assessments

Berufliche Laufbahn

Seit 2019 HDBW - Hochschule der Bayerischen Wirtschaft

Professor für Betriebswirtschaftslehre

Seit 2018 Index Intelligence GmbH

Executive Advisor & Stellv. Vorsitzender des Beirats

Seit 2018 Avida International GmbH

Senior Advisor

2016 – 2018 TrustBills GmbH

Senior Vice President, Head of Investor Solutions

2002 – 2016 risklab GmbH (Allianz Global Investors)

Managing Director, Head Investment & Risk Consulting

1999 – 2002 Deutsche Bank AG

Vice President Risk Management Services

Chief Market Risk Officer

1993 – 1999 Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)

Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Research Fellow), Forschungsbereich Internationale Finanzmärkte und Finanzmanagement

Seit 2006 Lehrbeauftragter/Dozent u.a. an der TU München, FOM, ISM und DVFA (Deutsche Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management)

Ausbildung und Studium

2008

ESMT European School of Management & Technology, Allianz Leadership Development Program

2007

Harvard Business School - AllianzGI Harvard Executive Program

2001 – 2003

CFA Charterholder (Chartered Financial Analyst)

1993 – 1999

Universität Mannheim, Promotion zum Dr. rer pol. am Lehrstuhl für ABWL und Finanzierung von Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Bühler, Thema der Dissertation: „Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität“

1988 – 1993

Universität Karlsruhe (jetzt: KIT), Diplom-Studium Wirtschaftsingenieurwesen

Publikationen

• Eine (Asset-)Klasse für sich, Die Bank 07-2017, Sonderheft Digital Finance, S. 68-70.
• Handelsforderungen: eine neue Assetklasse, ICC Magazin, Mai 2017, S. 42-45.
• Auswirkungen risikogewichteter Regulierung auf die Investmentstrategie von Pensionseinrichtungen, Absolut Report, 6/2014, S. 20-27.
• Pension Investment Strategies Under Risk-based Regulation, OECD Project Report on Long-term Investments by Institutional Investors, 2014, (mit Dr. Gerhard Scheuenstuhl and Dr. Andreas Reuß).
• Taking Smart Risk – Constructing an Asset Allocation, Risk Matters, Edition 4, 2013, S. 16-21 (mit Dr. Wolfgang Mader).
• Raise your Buffers, Project M, #15, 2013, S. 12-13.
• Strategic Asset Allocation in Times of Financial Repression, AllianzGI, Smart Risk Series, 2013 (mit Dr. Wolfgang Mader).
• Solvency II is causing a Paradigm Shift, Update II/2013, S. 6-13 (mit Dennis Nacken).
• Strategische Allokation der Anlageklassen - Ein kritischer Erfolgsfaktor für Kreditinstitute, Update III/2012 , S. 16-21 (mit Caroline Tschesche).
• Stochastische Volatilität, in Schröder, Michael (Hrsg.): Finanzmarkt-Ökonometrie, 2. Auflage, 2012, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 267-312.
• Correlations and the Trouble with Harry, Project M, #07, 2011, S. 48+49.
• Rethinking the Herd, Project M, #01, 2008, S. 12+13.
• Value at Risk (VaR) and Risk Measures, in: Encyclopedia of Quantitative Risk Assessment and Analysis, Melnick, E. / Everitt, B. (Hrsg.), John Wiley & Sons Ltd., 2008, Chichester, S.1823-1830 (mit Prof. Dr. Rudi Zagst).
• ‘Best of Expertise’ Approach through Outsourcing in Pension Asset Management, Comment in: Asia Pacific pensions: Reform trends and growth opportunities, Allianz Global Investors AG, 2005.
• Asset Liability Management in the Pensions Market, Comment in: Central and Eastern European pensions: Reform trends and opportunities, Allianz Dresdner Asset Management AG, 2004.
• Ökonomische und ökonometrische Analyse der Bewertung von Optionen unter stochastischer Volatilität, Schriftenreihe des ZEW, Band 52, 2000, Nomos-Verlag, Baden-Baden.
• Improving the Pricing of Options - A Neural Network Approach, Journal of Forecasting, Vol. 17, 1998, S. 369-288 (zusammen mit Prof. Dr. Olaf Korn und Dr. Ulrich Anders).
• Die Profitabilität von Volatilitätsstrategien auf Optionsmärkten: Ein Modellvergleich für DAX-Optionen, Die Bank, Dezember 1997, S. 743-747 (zusammen mit Prof. Dr. Jürgen Kaehler und Dr. Elisabeth Hehn).
• Delta-Neutral Volatility Trading with Intra-Day Prices: An Application to Options on the DAX, Proceedings of 4th International Conference "Forecasting Financial Markets: Advances for Exchange Rates, Interest Rates and Asset Management", 1997 (zusammen mit Prof. Dr. Jürgen Kaehler).
• Garantiefonds selbstgemacht, EU-Magazin, 1-2/1997, S. 37-38.
• Die Nachbildung von Aktienindizes: Ein Vergleich verschiedener Verfahren, in Schröder, Michael (Hrsg.): Quantitative Verfahren im Finanzmarktbereich, ZEW-Wirtschaftsanalysen, Band 5, 1996, S. 37-64 (zusammen mit Prof. Dr. Olaf Korn).
• Option Pricing Using EGARCH Models, in: Albrecht, Peter (Hrsg.): Actuarial Approaches for Financial Risks, Vol. 2, 1996, S. 1311-1336.
• Bewertung von DAX-Optionen mit GARCH-Modellen, ZEW-Newsletter, Jahrgang 4, Nr. 2, Dezember 1995, S. 15-17.
• Using Markov Switching Models for Forecasting Implied Volatility, Futures & Options Monthly Review, February 1995, S. 12-13 (zusammen mit Dr. Andreas Bohn). 

Unsere Studierenden empfehlen uns weiter

Wer kann ein Studium besser beurteilen als diejenigen, die es täglich erleben? Auf StudyCheck teilen unsere Studierenden ihre Erfahrungen mit unseren Studiengängen und der HDBW. So entsteht ein authentisches Bild von Studium und Hochschule als Orientierung für die Studienentscheidung.

Jetzt Bewertungen auf StudyCheck ansehen